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2020-03-02 22:16275頁 27題 1. 答案 2.032怎么來的？ 2. 題目中1.691有什么用？ 3. 題目中 coefficient和standard error是什么意思？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-03-03 23:19
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同學(xué)你好
1. 2.032需要查表得到，當(dāng)自由度=n-k-1=34，而且雙尾的顯著性水平為5%（單尾為2.5%）時，查t分布表可得t值為2.032
2. 1,691是迷惑項(xiàng)，本題不需要用到
3. 同學(xué)你好，一元回歸模型為 y=b0+b1*x+εt，coefficient就是變量前的系數(shù)，比如截距就是0.0095,也就是b0。oil return前的系數(shù)為0.2354，它就是b1，相當(dāng)于是線性方程中的斜率，意味著oil return每上升1%，股價就會上漲0.2354%。standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤差，用系數(shù)除以標(biāo)準(zhǔn)誤差就能求出t-statistic。比如，oil return的t-statistic就是0.2354/0.076=3.0974
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回復(fù)Johnny：t test的自由度和式子的自變量有關(guān)系嗎？我看教案是n-2？ -
回復(fù)Johnny：題目中寫了“one sided t-test at the 5%”那是不是應(yīng)該是單尾5%顯著性來查表呢
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回復(fù)Johnny：也是求置信區(qū)間要用到的
