1個回答
Danyi助教
2020-03-03 10:22
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同學你好,
之前的久期我們提到的都是假設收益率是平行移動的。
這里是一個不同的久期:Key rate duration,它是假設收益率是非平行移動的,所以會不同。我們在一級只需要知道Key rate duration它是一個跟其他久期不同的概念即可(衡量非平行移動的)。不要求計算。具體這個知識點是我們二級中的,到了二級老師會具體講解的。
