裴同學(xué)
2020-03-03 00:02老師,很多地方都使用到了“interpolated”的這個(gè)概念,如何理解,謝謝!
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-03-03 10:40
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同學(xué)你好,
interpolated插值法,這是一個(gè)計(jì)算方法。
比如說(shuō)我們知道5年期債券的利率,還知道一個(gè)15年期的債券利率,可以假定他們是一個(gè)線性關(guān)系,就可以求出10年期債券的利率。這個(gè)10年期債券的利率就是通過(guò)這種線性插值法計(jì)算出來(lái)的。
matrixing pricing矩陣定價(jià)就是運(yùn)用的這個(gè)插值法概念
