禾同學(xué)
2018-01-28 13:24請(qǐng)問老師，在Derivatives-Reading 28的課后題中，第8小題。（課后習(xí)題P164）題中問構(gòu)建synthetic cash position，為什么不用知識(shí)點(diǎn)二中的公式而用知識(shí)點(diǎn)一中的公式呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-01-29 16:05
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同學(xué)你好。
你的思路是正確的，只是這題有點(diǎn)問題。
一般來說temporarily都是不用考慮時(shí)間，那么（1+Rf）T就沒有什么用處了。所以可以用beta法，而不需要用你鉛筆寫的方法了。
但是題目中又說了three month，確實(shí)有點(diǎn)confused，是題目出法的一個(gè)問題。
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