Fay
2018-01-28 13:46為什么這道題中第一支債券和第三支債券的權(quán)重相加是1,而下一道例題權(quán)重相加不等于1?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-29 15:10
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這里和權(quán)重沒(méi)關(guān)系,債券復(fù)制是各期現(xiàn)金流相等。
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追問(wèn)
這道題中B1的權(quán)重是0.06,B2的權(quán)重是1.06,兩者相加等于1.12
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追答
這里和權(quán)重沒(méi)關(guān)系,債券復(fù)制是各期現(xiàn)金流相等。第一道題是0.5185份的Bond1 和 0.4815份的Bond3可以合成1份Bond 2。第二題是 0.06份的Bond1 和 1.06份的Bond2 可以復(fù)制出 1份 bond3
