杜同學(xué)
2018-01-28 18:15p92 為什么說(shuō)累計(jì)了很多basis risk,可以累加嗎,但是每roll一次,上次的基差風(fēng)險(xiǎn)不消失嗎
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-01-29 16:42
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同學(xué)你好,這個(gè)意思其實(shí)就是計(jì)算整個(gè)期間的roll yield的累計(jì),也就是每次提前平倉(cāng)的basis risk的累計(jì),是與93頁(yè)的例題相對(duì)應(yīng)的
