沖同學(xué)
2020-03-03 13:48老師這個題目里面在mac duration前面加個括號，里面說annual，這個是為了表達(dá)什么??？mac duration的計算是應(yīng)當(dāng)使用期間利率(半年)算的。那他這里的annual想表達(dá)什么呢？
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1個回答
Danyi助教
2020-03-03 14:11
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同學(xué)你好
實際這里沒有這個annual也并不影響。是一個無關(guān)的條件。
modified duration=Mac D/(1+r)，這里r代表的是一期的利率，而不是年化的。就比如說我們這個債券是半年付息一次，那這個r就應(yīng)該是用年化的annual的利率除以2。題目這里注意一下即可。
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