沖同學(xué)
2020-03-03 13:48老師這個(gè)題目里面在mac duration前面加個(gè)括號(hào)，里面說(shuō)annual，這個(gè)是為了表達(dá)什么??？mac duration的計(jì)算是應(yīng)當(dāng)使用期間利率(半年)算的。那他這里的annual想表達(dá)什么呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-03-03 14:09
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同學(xué)你好，
實(shí)際這里沒(méi)有這個(gè)annual也并不影響。是一個(gè)無(wú)關(guān)的條件。
modified duration=Mac D/(1+r)，這里r代表的是一期的利率，而不是年化的。就比如說(shuō)我們這個(gè)債券是半年付息一次，那這個(gè)r就應(yīng)該是用年化的annual的利率除以2。題目這里注意一下即可。
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