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金程教育吳老師助教
2018-01-29 10:02
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同學(xué)你好。在P相同的情況下，根據(jù)DV01公式，DV01=-D*P*△y
即，D越大，DV01越小。
在P相同的前提下，零息債券后期現(xiàn)金流占比大，久期大。
溢價(jià)債券與平價(jià)債券相比，前期現(xiàn)金流占比達(dá)，久期小。
所以，D（溢價(jià)）
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追問
溢價(jià)債券的coupon與平價(jià)債券的coupon相同嗎？這與兩種債券面值相同的情況有關(guān)系嗎？
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追答
如圖。假設(shè)P相同，否則題目沒法做。
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