侯同學(xué)
2018-01-28 23:37這道題為什么還要對(duì)current的0.6650折現(xiàn)呢？European put的lower price bond不是 max(0, ke^(-rt) - S)么？這里的S就應(yīng)該是0.6650，為什么還要再折一次現(xiàn)。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-29 11:52
該回答已被題主采納
把外幣的無風(fēng)險(xiǎn)收益率 看成標(biāo)的資產(chǎn)的股利收益率理解。
-
追問
但是0.665是current（0時(shí)刻的）匯率，再折的話，不就是0之前的呢么？
-
追答
同學(xué)你好，此題不大好。討論結(jié)果：你可以根據(jù)下限公式變成 K*e(-rt)-S*e(-qt)（有股利分配的情況），把外幣的無風(fēng)險(xiǎn)收益率看成標(biāo)的資產(chǎn)股利收益率計(jì)算。別去思考折現(xiàn)，我也想不通。
0
0
0
0
