左同學(xué)
2018-01-29 03:10做Swap Valuation的時(shí)候,題目給了幾個(gè)Spot Libor但是沒有告訴是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利,是默認(rèn)為連續(xù)復(fù)利嗎?(比如 金融市場(chǎng) Notes 127頁(yè)的 Example)
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-29 09:26
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對(duì)。通常來說,金融衍生品,除題目特別說明或其他條件,一般都是連續(xù)復(fù)利計(jì)算。
