王同學(xué)
2020-03-03 18:05老師你好,在多元回歸中,Notes上寫(xiě)到(劃括號(hào)處)自相關(guān)可能會(huì)使參數(shù)估計(jì)inconsistent. 但講義里寫(xiě)到自相關(guān)不影響回歸系數(shù)的consistency. 兩者不是矛盾嗎,到底影不影響?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-03-04 00:36
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同學(xué)你好,兩者都是正確的。Notes是說(shuō)序列相關(guān)性在時(shí)間序列模型中可能會(huì)導(dǎo)致不一致性,這個(gè)說(shuō)法是正確的。講義是說(shuō)序列相關(guān)性不會(huì)影響多元回歸模型的一致性,這個(gè)也是正確的,但是omitted variable bias會(huì)使得多元回歸模型產(chǎn)生不一致性。
