羅同學(xué)
2020-03-03 20:47請(qǐng)問原版書課后題第44題 B選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？Equilibrium model 需要更多參數(shù) 并不是fewer?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Fixed Income
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-04 15:09
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同學(xué)你好，要想理解這個(gè)問題首先要弄清楚一個(gè)概念，什么叫參數(shù)；參數(shù)，也叫參變量，是一個(gè)變量。我們?cè)谘芯慨?dāng)前問題的時(shí)候，關(guān)心某幾個(gè)變量的變化以及它們之間的相互關(guān)系，其中有一個(gè)或一些叫自變量，另一個(gè)或另一些叫因變量。
在equilibrium model 中這些a，b字母都是有具體含義，一開始就設(shè)定好的，廣義上是叫參數(shù)，但嚴(yán)格來說他并不是參數(shù)，或者說它不是一個(gè)變量。他唯一的變量就是r。
而在無套利模型中是起碼包含兩個(gè)參數(shù)的，他是根據(jù)市場價(jià)格倒推出，所以市場價(jià)格一變，他也會(huì)變，這種會(huì)變的量，我們稱為參數(shù)。
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