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Bingo助教
2020-03-04 17:45
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第16題求的是股票的風險溢價。
組合科目中計算利率使用復利計息的方式。
（1+名義利率）=（1+無風險利率）（1+風險溢價），題干中國債收益率表示的是無風險利率。
風險溢價=(1+8%)/(1+2.5%)-1=5.4%
第17題同理。
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追問
費雪公式是：（1+名義利率）=（1+實際利率）（1+預期通脹），對嗎？
那這個（1+名義利率）=（1+無風險利率）（1+風險溢價）這是什么公式？ -
追答
第一句話ok的，但這個公式有的科目里是加減的形式，也是可以的。
第二個句話：這個涉及到利率的構成了。數(shù)量課程reading6里面有提到過。講義里也有。不過數(shù)量講的時候是加減的形式，不是復利形式。
嚴謹來說，應當用復利形式。但原版書數(shù)量科目里就這么寫的。 -
追問
對，我就記得視頻課程里講這個的時候，是用的加法，后來也說了比較嚴謹?shù)氖菑屠嬒⒂贸朔?。所以?shù)量中用加法，組合里用乘法？
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追答
對。
數(shù)量可能在定性題里出現(xiàn)，組合萬一考了，用復利計息。但是組合近5年是沒考過這個點的。
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