袁同學(xué)
2020-03-04 11:43老師你好，請問這個(gè)地方為什么合成cash，就是target beta=0，合成equity就是portfolio beta=0，沒太理解
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-04 13:24
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同學(xué)你好，beta是反映證券對市場的敏感性的。現(xiàn)金beta為0，意味著其對市場的變動不具有敏感性。
市場的變動對組合有影響，所以其beta不等于0?？梢酝ㄟ^期貨來調(diào)整組合的beta。
合成現(xiàn)金是由于經(jīng)理最近想避免市場的波動有可能給組合帶來損失。
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