王同學(xué)
2020-03-04 14:41老師你好,Time-series Analysis 講義一道題,講解是畫DW圖解答的,能不能用DW=(1-r)公式算出r, 因為r分別是0.95和0.96,接近于+1,所以是正相關(guān)。
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1個回答
Johnny助教
2020-03-04 17:43
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同學(xué)你好,可否問下你說的0.95和0.96是從哪里得到的嗎
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用DW計算公式推算出來的,DW已知(題目給的)分別是0.10和0.08,所以可算出r
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同學(xué)你好,可以用這個思路來解答。
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老師,r的值是否能代表autocorrelation?
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追答
同學(xué)你好,自相關(guān)系數(shù)就是殘差項與他的滯后項之間是相關(guān)度,但是自回歸模型不能用DW檢驗
