Andrew
2020-03-04 18:16Notes 35.3第1題和第3題答案提到,Notching將對違約時損失(LGD)的衡量整合進了信用評級系統(tǒng)中,使信用評級同時包括了對違約概率(POD)和違約時損失(LGD)的衡量。為什么說Notching同時也衡量了債券違約時的損失金額呢?
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1個回答
Vincent助教
2020-03-04 18:32
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同學你好,CFA現(xiàn)在對Notching的要求只是一個概念。其實在使用中還要區(qū)分比如在什么情況下允許差兩個級別,什么情況下只允許差一個級別等分析。分析中會用到諸如POD等。
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追問
也就是說,Notching對LGD的衡量不在考察范圍之內(nèi)嗎?
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追答
是的,現(xiàn)在只要求對notch代表的概念的了解
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追答
是的,現(xiàn)在只要求對notch代表的概念的了解
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追答
是的,現(xiàn)在只要求對notch代表的概念的了解
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追答
是的,notch依據(jù)什么條件發(fā)生的,這些不要求。需要了解notch本身的概念即可。
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追答
不好意思,系統(tǒng)問題,連續(xù)跳出了好多回復,請看剛才最后的那個就行。
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回復Vincent:理解了,謝謝您的說明!
