傅同學(xué)
2020-03-04 21:59under multicollinearity, why inflated the standard error of the coefficient? 這個(gè)不是應(yīng)該based on 是positive correlated 還是negative correlated嗎？如果是positive 應(yīng)該increase the chance of type 1 error, negative increase the chance of type 2？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-03-05 20:03
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同學(xué)你好，書(shū)上的解釋是如果存在多重問(wèn)題，F(xiàn)會(huì)顯著，而所有T都不顯著，此時(shí)insignificant t-statistics的結(jié)果對(duì)應(yīng)的是inflated的standard error.
因?yàn)槿绻莇ecreased standard error, t-statsitics應(yīng)該會(huì)變大而更加顯著。
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追問(wèn)
所以就是說(shuō)assume是independent variables are negative correlated？如果positive的話不就應(yīng)該increase t了嗎
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追答
書(shū)上沒(méi)有自變量之間是正相關(guān)和負(fù)相關(guān)的造成standard error變大或變小這樣的描述。
他的邏輯是因?yàn)閺慕?jīng)驗(yàn)法則看，存在F顯著而t都不顯著就存在多重，t都不顯著就體現(xiàn)出standard error偏大。這么來(lái)推出說(shuō)inflated standard error.
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