Matcha
2020-03-04 22:26老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計(jì)算的。請(qǐng)問(wèn)何時(shí)用連續(xù)復(fù)利,何時(shí)可以用(1 年收益率)的n 次方計(jì)算呢? A bond with a face value of 350 matures in 10 years and is calculated to be worth 180 using the Merton model. The risk-free rate is 5.5%. What is the bond’s spread? A 1.15%. B 1.75%. C 3.55%. D 6.65%.
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-05 13:58
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同學(xué)你好,一般研究債券的時(shí)候使用離散復(fù)利,而研究衍生品的時(shí)候,我們更加推薦連續(xù)復(fù)利。這是墨守成規(guī)的規(guī)定,咱們知道就好了呀
