loveshihongyu
2020-03-05 00:26老師您好， 我想問一下講義117頁關(guān)于active share和active risk那部分內(nèi)容， 為什么diversified factor Bets的active share和active risk都比factor neutral&diversified stock picks大呢？謝謝 不知道為什么我上傳不了圖片
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-05 15:35
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同學(xué)你好，F(xiàn)actor Neutral and Diversified Stock 相對來說還是更為分散化的策略，或者說比較接近于指數(shù)，因?yàn)橹笖?shù)中不會(huì)特意的偏向于某個(gè)factor，所以叫factor neutral。而diversified factor 是指首先基于挑選出的風(fēng)險(xiǎn)因子來映射相關(guān)的股票，這些股票有可能在指數(shù)中，也有可能不在指數(shù)中，所以對應(yīng)更高的active share & risk
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