楊同學(xué)
2020-03-05 12:32老師請(qǐng)問(wèn)discount factor那個(gè)公式D(T)里面的M是什么含義呢，如果用spot rate0.94%和1.82%來(lái)舉例子列式應(yīng)該怎么計(jì)算呢？麻煩列下式子，謝謝！
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-05 17:09
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同學(xué)你好，
m是一般復(fù)利情況下的復(fù)利次數(shù)（也就是一年內(nèi)復(fù)利幾次）
此題是默認(rèn)的半年復(fù)利，即m=2：
d(1.5)=1/[(1+1.82%)^(2*1.5)]=0.97318943
這里出現(xiàn)偏差的原因是：spot rate應(yīng)該多保留幾位小數(shù)
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回復(fù)Adam：謝謝！m是這個(gè)含義，好的我明白了！
