王同學(xué)
2020-03-05 21:00泊松分布和指數(shù)分布區(qū)別是什么?使用的時(shí)候怎么區(qū)分呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-06 10:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,泊松分布建模的是違約次數(shù)的分布,比如一年之內(nèi)違約1次,2次之類的概率
而指數(shù)分布建模的是違約時(shí)間的分布,比如1年內(nèi)違約,2年內(nèi)違約的概率等等
同時(shí),這兩個(gè)分布共用同一個(gè)參數(shù)-入
