泰同學(xué)
2018-01-29 19:16613題的D選項(xiàng) 為什么是對(duì)的 相同置信水平 conditional VAR不是應(yīng)該比VAR值要低
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-30 09:35
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同學(xué)你好,相同的置信水平下的VAR值與conditional VAR中,conditional VAR一般都是大于等于VAR的,因?yàn)閏onditional VAR是超過VAR值損失的平均值。
