Ray
2020-03-06 15:44為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費嗎？為什么獲得的期權(quán)費要在價值中減掉而不是加上呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-03-06 15:58
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同學(xué)你好，這是根據(jù)covered call來分析的：-C+S:這個式子表示的是賣出看漲期權(quán)買入標(biāo)的資產(chǎn)
這是從買賣方向上看的：-f表示的是賣出看漲期權(quán)
而不是付期權(quán)費
從期權(quán)費收取上考慮，會造成混亂
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