張同學(xué)
2018-01-29 19:47老師，請(qǐng)問(wèn)為什么浮動(dòng)coupon的利息是按5%而不是5.4%
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-01-30 11:01
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此題中互換的現(xiàn)金流每半年發(fā)生一次。這個(gè)互換合約剩余的期限是15個(gè)月，也就是站在現(xiàn)在的時(shí)刻計(jì)期限是還有15個(gè)月的期限。那么按照6個(gè)月一次互換來(lái)回推的話，上次的互換發(fā)生在9月，也就是（3月至9月的coupon），上上次為3月（也就是-3月至3月的coupon），所以現(xiàn)在到3這個(gè)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的利率呃時(shí)間段應(yīng)是-3至3，也就是上一個(gè)付息時(shí)段的利率。即5%
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