1個回答
Crystal助教
2018-01-30 09:23
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同學你好，請把題目圖片貼上來。
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追問
是這個題目
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追答
同學你好，首先在這個題目中已經(jīng)很明確的說了就是標普500和一個股票指數(shù)是完全負相關(guān)的，也就是說他們兩個的相關(guān)系數(shù)是-1，那么如果想要對沖或者是做一個無風險套利的話，那么對應的就要同時long或者short這兩個產(chǎn)品，但是在題目中又說了是一個是long 一個是short，那么此時，這個策略就不是一個無風險的策略，而是一個非常大的風險策略，就是要么就是這兩個產(chǎn)品都是賺錢的，要么就是這兩個產(chǎn)品都是虧錢的。所以答案應該是選擇C選項。
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