黃同學(xué)
2020-03-06 22:32老師,固收R20課后題的第二個(gè)case,第11題答案上money duration為什么這么算?money duration不是應(yīng)該price×MD嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-09 13:32
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同學(xué)你好
這個(gè)1960是每100萬本金的PVBP,他這樣算也沒問題。
但這個(gè)邏輯不是很清楚。你最好用-MD*NP*0.01來計(jì)算 money duration。
