張同學(xué)
2018-01-30 07:33書中這個表怎么算?特別是old zero value correlation matrix component var 怎么來的
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-01-31 17:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
第一個圖形:old zero value相當(dāng)于一級中的折現(xiàn)因子,是通過即期利率算出來的。 old PV of Flows是通過cash folw各自乘以對應(yīng)的折現(xiàn)因子得出來的。
第二個圖形,correlation matrix R已知條件。component VaR是考慮了相關(guān)性后得出的對應(yīng)的VaR
-
追問
考慮了相關(guān)系數(shù)的var 公式是啥?求計算過程
-
追答
同學(xué)你好,這個其實不用管它,我們在投資風(fēng)險這門課會學(xué)它的另一種計算方式。這個例子中,在前面其實已經(jīng)給了一個公式的,就是這個例題的前一頁
