張同學(xué)
2018-01-30 07:33書中這個(gè)表怎么算？特別是old zero value correlation matrix component var 怎么來的
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-31 17:43
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同學(xué)你好。
第一個(gè)圖形：old zero value相當(dāng)于一級中的折現(xiàn)因子，是通過即期利率算出來的。 old PV of Flows是通過cash folw各自乘以對應(yīng)的折現(xiàn)因子得出來的。
第二個(gè)圖形，correlation matrix R已知條件。component VaR是考慮了相關(guān)性后得出的對應(yīng)的VaR
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追問
考慮了相關(guān)系數(shù)的var 公式是啥？求計(jì)算過程
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)不用管它，我們在投資風(fēng)險(xiǎn)這門課會(huì)學(xué)它的另一種計(jì)算方式。這個(gè)例子中，在前面其實(shí)已經(jīng)給了一個(gè)公式的，就是這個(gè)例題的前一頁
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