張同學
2020-03-07 10:51老師您好!在做債券yield curve movement策略的時候,說是要求duration不變,我的問題是duration不變和duration neutral是不是一個意思?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2020-03-09 13:39
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同學你好
duration不變和duration neutral是一個意思。
是指實施了策略之后,債券組合的久期沒有發(fā)生變化。
