張同學
2020-03-07 11:27學到后面有點暈了,麻煩老師說一下,為什么要讓duration不變,最好能舉個例子,謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2020-03-09 13:42
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同學你好
組合經(jīng)理管理債券組合,他都會對久期有一個觀點。久期也可以衡量他的利率敞口,比如說我的組合久期是9,但我做任何的收益率曲線策略,都不能改變我的組合久期,因為這個久期是我的觀點,我就想承擔這么大的利率敞口,另外也有可能是客戶有要求,比如說客戶自己對久期是有觀點的,久期必須是9,所以這些策略都是不能改變久期的。
