張同學(xué)
2020-03-07 11:27學(xué)到后面有點(diǎn)暈了，麻煩老師說(shuō)一下，為什么要讓duration不變，最好能舉個(gè)例子，謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-09 13:42
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同學(xué)你好
組合經(jīng)理管理債券組合，他都會(huì)對(duì)久期有一個(gè)觀點(diǎn)。久期也可以衡量他的利率敞口，比如說(shuō)我的組合久期是9，但我做任何的收益率曲線策略，都不能改變我的組合久期，因?yàn)檫@個(gè)久期是我的觀點(diǎn)，我就想承擔(dān)這么大的利率敞口，另外也有可能是客戶有要求，比如說(shuō)客戶自己對(duì)久期是有觀點(diǎn)的，久期必須是9，所以這些策略都是不能改變久期的。
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