Fionaaaa
2020-03-07 18:55關于AR model中檢驗autocorrelation，首先假設有heteroskedasticity，然后得出誤差項方差與t有關，因此（1）可以在a1≠0時建立ARCH model，得出存在heteroskedasticity情況。（2）如果a1=0，則ARCH model不成立，誤差項方差和因變量yt也沒有關系，不存在heteroskedasticity?！菊垎柹鲜隼斫馐欠裾_？】 關于（2）有個疑問，如果前面最開始已經假設了存在heteroskedasticity，后面又在a1=0時推斷出heteroskedasticity不成立，不是自相矛盾嗎？
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1個回答
Johnny助教
2020-03-09 19:18
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同學你好，應該說是用ARCH(1)來檢驗是否存在條件異方差，而不是說只有當存在條件異方差才可以構建ARCH(1)模型。如果你對當期殘差的方差和滯后一期殘差的方差建模后發(fā)現(xiàn)a1≠0，那么就是存在條件異方差，如果a1=0，那么模型就只剩下a0了，說明殘差的方差是個常數，因此不存在條件異方差。
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