王同學
2020-03-07 22:55在 conditional heteroskedasticity 的檢測中 ARCH model 里 如果a1=1, 那 Variance (error t) 和 Variance (error t-1) 是不是就是random walk？ 是不是reject the null的條件 要換成 a1=0 & a1=1 呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2020-03-09 19:08
該回答已被題主采納
同學你好，協(xié)方差不平穩(wěn)發(fā)生在兩個時間序列數(shù)據(jù)內(nèi)部，是數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的特征。
這里的a1是兩個時間序列數(shù)據(jù)在做線性回歸。不一樣的。線性回歸中沒有單位根檢驗一說。
0
0
0
0
