1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-09 15:52
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同學(xué)你好。假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪個(gè)策略獲利做大。就是根據(jù)選項(xiàng)，分別計(jì)算profit，看哪個(gè)最大
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
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追問(wèn)
2.5怎么來(lái)的，8.13怎么來(lái)的，為什么得出來(lái)這個(gè)數(shù)
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追答
同學(xué)你好，
2.5是XYZ的執(zhí)行價(jià)格為7.5的call的期權(quán)費(fèi)
8.13是XYZ價(jià)格9.80下降1.67之后的價(jià)格=9.80-1.67=8.13
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