邵同學(xué)
2020-03-08 10:15老師,這里有個問題,correlation volatility雖然與GDP成負(fù)相關(guān),但是在normal economic period的時候correlation volatility是最大的,以前我做過相關(guān)題目,2019年的notes上也是這樣的,相關(guān)的實證數(shù)據(jù)也是的,請解答!謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-03-09 17:11
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同學(xué)你好,normal economic period的時候correlation volatility確實是最大的,這確實數(shù)據(jù)支持,沒有錯
如果拋開normal economic period不說,只對比economic expansion 和Recession的話,還是Recession時期的volatility比economic expansion的volatility要大的
