陳同學(xué)
2020-03-08 18:31機(jī)構(gòu)投資原版書93頁，案例c第三問打括弧的沒看明白？為什么說進(jìn)入一個(gè)付固定收浮動(dòng)的swap相當(dāng)于合成一個(gè)liability
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-09 15:21
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同學(xué)你好，這段話是從duration 角度來理解的，一般而言一個(gè)債券的duration是正的。
固定支付/接收浮動(dòng)掉期相當(dāng)于創(chuàng)造了一種合成負(fù)債，它在利率上升時(shí)負(fù)債變小，在利率下降時(shí)變大。
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