劉同學(xué)
2020-03-08 21:58你好，請問久期是怎么求的？久期與maturity有沒有數(shù)字上的關(guān)聯(lián)，比如公式之類
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1個回答
Chris Lan助教
2020-03-09 11:51
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同學(xué)你好
這里的effective duration是已知條件，根據(jù)現(xiàn)有條件你是求不出來的。
久期和到期期限是有一定關(guān)系。
比如說macaulay duration是以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重的現(xiàn)金流自動回流的時間，他算出來的值，應(yīng)該比到期期限短一些。
比如說到期期限是10年債券，久期可能是7.5左右。兩者的數(shù)值，肯定是到期期限大于久期，但具體大多少，還要看折現(xiàn)率。
所以兩者是有關(guān)系的，但是數(shù)字上的關(guān)系，還要看折現(xiàn)率的多少。
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