劉同學(xué)
2020-03-09 13:41你好,圖中說G spread的缺點是有potential maturity mismatch問題。那么reading21課后第1題C選項不應(yīng)該是錯的嗎
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1個回答
Chris Lan助教
2020-03-09 16:37
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同學(xué)你好
R21的第一題
債券的modified duration和spread duration都是8.47。P同學(xué)預(yù)測了加息20個基點的影響,并且,由于其信用風險的變化,EKN債券的信用利差增加了20個基點,所以加息帶來的影響是-8.47*91.82*0.2%,而信用利差的變化對債券的影響也是-8.47*91.82*0.2%,所以債券的價格是會下跌的,因此選B。
然后我也沒理解你說的G-spread的缺點和這個題有什么關(guān)系。
