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2020-03-09 15:06官方教材課后習(xí)題,請問20.14應(yīng)該怎么計算,尤其是bid和ask應(yīng)該怎么理解?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-03-10 11:33
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同學(xué)你好,做市商提供的利率是買入價bid與賣出價ask。這都是針對libor來說的
原版書259頁提出了:互換利率是買入價與賣出價的平均
所以此題LIbor就是3.84%
這題是使用遠期利率進行估值。不同于債券組合方法。主需要計算每一期的利息軋差,然后根據(jù)無風險利率進行折現(xiàn)就可以了
解題我就不寫了,后面的答案上有
