李同學(xué)
2020-03-09 17:13第58和59頁(yè)兩個(gè)例題中通過(guò)給出的價(jià)格計(jì)算出u和d,為什么不滿足之前公式給出的u*d=1?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-09 18:52
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同學(xué)你好,
當(dāng)利用u=e^(σ√?t);d=e^(-σ√?t);計(jì)算u、d時(shí),這時(shí)u*d=1
當(dāng)利用u=s_u/s_0 ,d=s_d/s_0 計(jì)算u、d時(shí),此時(shí)u*d可以不等于1
當(dāng)利用u=1+?%, d=1-?%計(jì)算u、d時(shí),u*d可以不等于1
