郭同學(xué)
2020-03-09 18:57老師,您好 第五題 里面的feature 2 我看了解析,說了 coupou and liquidity bond portfoilo positions 是 duration matching 的key feature, 想問下 為什么 duration matching的時(shí)候 是要賣掉 bond呢 不應(yīng)該是是持有到期 得到了 所有coupon和 本金嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-09 20:03
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同學(xué)你好
duration match是賣掉債券。
