呂同學(xué)
2020-03-10 10:15為什么信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法算出來(lái)的直接就是RWA，其他的算出來(lái)的都是capital
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2020-03-10 14:47
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同學(xué)你好，因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法是 根據(jù)外部評(píng)級(jí)來(lái)算的，同樣的資產(chǎn)會(huì)因?yàn)閷?duì)手的不同而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不一致，因此這里是對(duì) RWA進(jìn)行調(diào)整，而內(nèi)部評(píng)級(jí)法直接就是 pd lgd ead開(kāi)始算了，比較簡(jiǎn)單粗暴，算出來(lái)的就是你 非預(yù)期會(huì)損失多少，那么資本金蓋上去就好了
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