王同學(xué)
2020-03-10 11:44第4個(gè)，The efficient frontier allows different individuals to have different portfolios of risky assets based upon their own risk aversion and forecast for asset returns.不太明白為什么不對(duì)呢
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-03-10 17:32
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同學(xué)你好，這一條其實(shí)在我們剛講馬科維茲有效前沿的時(shí)候就講到過(guò)。這里其實(shí)就是一個(gè)Ultiliy，效用；也就是我們將投資者是風(fēng)險(xiǎn)偏好，中性還是厭惡的那塊講到了。CAPM的一個(gè)假設(shè)就是所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度和對(duì)同樣的資產(chǎn)的收益率的看法是相同的。所以這個(gè)選項(xiàng)不對(duì)，這一點(diǎn)可以在CAPM一章中CAPM的assumption處找到。
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