鹿同學(xué)
2020-03-10 16:26根據(jù)這個(gè)題目來(lái)看,174頁(yè)correlation estimation的公式里,X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動(dòng)率嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-10 17:07
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同學(xué)你好,這里是Xn-1,Yn-1前一天的return :都是3%
sigma(x,n-1)是x前一天的波動(dòng)率1.5%
sigma(y,n-1)是y前一天的波動(dòng)率2%
