任同學(xué)
2018-01-31 16:35請問為什么兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)度越高它們的標(biāo)準(zhǔn)差越大？預(yù)期收益為什么不會變大？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-31 17:10
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同學(xué)你好。相關(guān)性大，可以舉個(gè)極端的例子，相關(guān)性等于1，這樣的話，兩個(gè)資產(chǎn)同時(shí)漲或者同時(shí)跌，總體的收益波動是比較大的（同時(shí)都有收入，或者同時(shí)都虧損），也就是波動比較大。期望收益，其實(shí)是兩個(gè)資產(chǎn)收益的加權(quán)平均，和資產(chǎn)之間是否相關(guān)是沒有關(guān)系的。
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