李同學(xué)
2020-03-11 15:56149頁,eliptically distributed 橢圓分布是指什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-03-11 18:36
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同學(xué)你好,橢圓分布這個在高中數(shù)學(xué)上應(yīng)該是有講到的,你可以直接查閱相關(guān)知識
不過FRM這里秩序記憶就可以
其實遇到的大多數(shù)的VaR是滿足次可加性的,也就是損益服從橢圓分布,橢圓分布包括正態(tài)分布,t分布和卡方分布等。在損益滿足橢圓分布假設(shè)下,VaR滿足次可加性。
