羅同學(xué)
2020-03-11 17:49請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題第四題為什么選B呢？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-11 18:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題說(shuō)call 被高估，要如何套利，買(mǎi)低賣(mài)高即可，題干中已經(jīng)說(shuō)了買(mǎi)高，那其實(shí)在三個(gè)選項(xiàng)中找出是 long call 頭寸對(duì)沖short call即可。
對(duì)于call option從BSM公式角度而言，就是相當(dāng)于以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借錢(qián)，購(gòu)買(mǎi)股票，也就是舉杠桿買(mǎi)股票。
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