安同學(xué)
2020-03-11 20:04課后習(xí)題24小題，請(qǐng)問(wèn)老師portfolio B的duration是大于10的，那是不是就意味著資產(chǎn)會(huì)晚于負(fù)債要求的10年，還是說(shuō)這里只要求接近10，稍微大一點(diǎn)也可以的？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-11 21:05
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同學(xué)你好
做immunization是用兩個(gè)資產(chǎn)一前一后的匹配負(fù)債，后面的那個(gè)負(fù)債會(huì)提早賣(mài)出去的。
之所以一個(gè)久期在負(fù)債之前，一個(gè)久期在負(fù)債之后，就是為了要抵消reinvestment risk和price risk。
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