黃同學(xué)
2020-03-11 23:19老師，個(gè)人IPS的R31課后題第9題，請(qǐng)問(wèn)答案中的第二個(gè)drawbacks在哪里有提及？基礎(chǔ)班講義和原版書(shū)我都沒(méi)有找到哪里有類似的描述
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-12 10:23
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同學(xué)你好
這個(gè)對(duì)沖策略是保障一個(gè)地板價(jià)，還要有potention upside。所以他應(yīng)該long put。
long put是要花錢的，所以是有初始成本。另外期權(quán)的long方有信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閘ong方只有權(quán)力沒(méi)有義務(wù)。這兩個(gè)缺點(diǎn)都是屬于期權(quán)常識(shí)性的東西。只是大家不容易想到，他要問(wèn)的是這個(gè)東西。
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