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Cindy助教
2020-03-12 16:24
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同學(xué)你好,通過delta-normal法計算債券組合的VaR值,其實就是先計算出標的資產(chǎn)的VaR值,然后通過一階導(dǎo)數(shù)映射到債券頭寸上,這里標的資產(chǎn)其實就是利率,我們要先計算出利率這個factor的VaR值,通過久期對應(yīng)到債券上,這就是delta-normal法,這也是D選項所表述的意思
