王同學(xué)
2020-03-12 06:22老師你好，關(guān)于求方差這里不是很理解，方差是risk，上面的Ri是return，是兩個(gè)概念，為什么求方差的時(shí)候可以直接對(duì)return兩邊同時(shí)平方呢
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-12 16:07
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同學(xué)你好，求方差的方法有很多種，比如圖2的公式。
老師在這里是用的圖1 ，協(xié)方差矩陣，因?yàn)閍lpha方差為0和 殘差項(xiàng)跟其他項(xiàng)的相關(guān)性為0，所以直接取其方差。按照協(xié)方差矩陣橫縱分別相乘相加得到最后的結(jié)論
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